Bollinger Bandas De Atr

Bollinger Bandsreg ATR De sus Bandas de Error Estándar, el Bollinger Bandsreg ATR, fue escrito por Jon Anderson en Stocks and Commodities Mag. 09/1996. Este indicador utiliza el cociente de la Intervalo Promedio Real y la Diferencia de Bollinger Bandsreg para trazar su trayectoria. El usuario puede cambiar la entrada (cierre), el período de longitudes y el factor de desviación estándar. Esta definición del indicador 8217s se expresa además en el código condensado dado en el cálculo a continuación. Cómo comerciar con Bollinger Bandsreg ATR Bollinger Bandsreg ATR puede ser utilizado junto con otros indicadores. No se dan señales comerciales. Cómo acceder a MotiveWave Ir al menú superior, elija Estudio gtBandsgtBollinger Bandsreg ATR Vaya al menú superior, elija Agregar estudio. Empiece a escribir el nombre de este estudio hasta que aparezca en la lista, haga clic en el nombre del estudio, haga clic en Aceptar. Aviso importante: La información proporcionada en esta página es estrictamente para propósitos informativos y no debe ser interpretada como consejo o solicitud para comprar o vender cualquier seguridad. Por favor vea nuestra Declaración de Riesgos y Rendimiento. Cálculo // precio de entrada definido por el usuario, por defecto es cercano // definido por el usuario atrPeriod, por defecto es 22 // bPeriod definido por el usuario, por defecto es 55 // noStd número de desviaciones estándar definido por el usuario, el valor predeterminado es 2 // atr promedio true range, bb Bandas de bollinger // top bb0, bottombb1 // índice actual del número de barrasIntroducir el territorio rentable con el promedio del rango verdadero El indicador conocido como rango verdadero medio (ATR) puede usarse para desarrollar un sistema comercial completo o ser usado para señales de entrada o salida como parte de una estrategia. Los profesionales han utilizado este indicador de volatilidad durante décadas para mejorar sus resultados comerciales. Descubra cómo usarlo y por qué debería intentarlo. ¿Qué es ATR? El rango verdadero promedio es un indicador de volatilidad. La volatilidad mide la fuerza de la acción del precio. Y se pasa por alto a menudo para las pistas en dirección del mercado. Un indicador de volatilidad mejor conocido es Bollinger Bands. En Bollinger sobre bandas de Bollinger (2002). John Bollinger escribe que la alta volatilidad engendra bajo, y baja volatilidad engendra alto. La figura 1, a continuación, se centra únicamente en la volatilidad, omitiendo el precio para que podamos ver que la volatilidad sigue un ciclo claro. Qué tan cerca están las bandas Bollinger superior e inferior en un momento dado, ilustra el grado de volatilidad que el precio está experimentando. Podemos ver las líneas comienzan bastante lejos aparte en el lado izquierdo de la gráfica y convergen como se acercan a la mitad de la tabla. Después de casi tocarse, se separan nuevamente, mostrando un período de alta volatilidad seguido por un período de baja volatilidad. Las bandas de Bollinger son bien conocidas y nos pueden decir mucho sobre lo que es probable que suceda en el futuro. Saber que una acción es probable experimentar la volatilidad creciente después de moverse dentro de una gama estrecha hace que la acción digno de ponerse en una lista de vigilancia comercial. Cuando se produce la ruptura, el stock es probable que experimente un movimiento brusco. Por ejemplo, cuando Hansen (Nasdaq: HANS) salió de ese rango de baja volatilidad en el centro del gráfico (mostrado arriba), casi duplicó su precio en los próximos cuatro meses. El ATR es otra forma de ver la volatilidad. En la Figura 2, vemos el mismo comportamiento cíclico en ATR (mostrado en la sección inferior del gráfico) como vimos con Bandas de Bollinger. Períodos de baja volatilidad, definidos por valores bajos del ATR, son seguidos por grandes movimientos de precios. Negociación con ATR La pregunta que los comerciantes enfrentan es cómo beneficiarse del ciclo de la volatilidad. Mientras que el ATR no nos dice en qué dirección se producirá el desglose, se puede agregar al precio de cierre y el comerciante puede comprar siempre que el precio de los días próximos se negocia por encima de ese valor. Esta idea se muestra en la Figura 3. Las señales de negociación se producen con poca frecuencia, pero generalmente manchan puntos de ruptura significativos. La lógica detrás de estas señales es que cada vez que el precio cierra más de un ATR por encima del cierre más reciente, se ha producido un cambio en la volatilidad. Tomando una posición larga es una apuesta que la acción seguirá a través en la dirección ascendente. Señal de salida de ATR Los operadores pueden optar por salir de estos comercios generando señales basadas en sustraer el valor del ATR del cierre. La misma lógica se aplica a esta regla - siempre que el precio cierra más de un ATR por debajo del cierre más reciente, se ha producido un cambio significativo en la naturaleza del mercado. Cierre de una posición larga se convierte en una apuesta segura, ya que el stock es probable que entre en un rango de negociación o dirección inversa en este punto. El uso del ATR es más comúnmente usado como un método de salida que puede aplicarse sin importar cómo se tome la decisión de entrada. (Para la lectura relacionada, vea Retracement o Reversal: Know The Difference. Una técnica popular es conocida como la salida de araña y fue desarrollado por Chuck LeBeau. La salida del candelabro coloca una parada que se arrastra debajo de la alta más alta que la acción alcanzó desde que usted entró en el comercio. La distancia entre el nivel alto más alto y el nivel de parada se define como varias veces el ATR. Por ejemplo, podemos restar tres veces el valor del ATR desde el máximo más alto desde que entramos en el comercio. El valor de esta parada de arrastre es que se mueve rápidamente hacia arriba en respuesta a la acción del mercado. LeBeau eligió el nombre de la araña, porque al igual que una araña cuelga desde el techo de una habitación, la salida de araña cuelga desde el punto más alto o el techo de nuestro comercio. Los ATR Advantage de ATR son, en cierto modo, superiores a usar un porcentaje fijo porque cambian basándose en las características de las acciones que se negocian, reconociendo el hecho de que la volatilidad varía entre emisiones y condiciones de mercado. A medida que se expande o se contrae el rango de negociación, la distancia entre el stop y el precio de cierre se ajusta automáticamente y se mueve a un nivel apropiado, equilibrando el deseo de los comerciantes de proteger los beneficios con la necesidad de permitir que el stock se mueva dentro de su rango normal. (Para obtener más información, consulte Un método lógico de detener la colocación.) Los sistemas de ruptura ATR pueden utilizarse mediante estrategias de cualquier período de tiempo. Son especialmente útiles como estrategias de comercio de día. Utilizando un margen de tiempo de 15 minutos, los comerciantes diarios suman y restan el ATR del precio de cierre de la primera barra de 15 minutos. Esto proporciona puntos de entrada para el día, con paradas que se colocan para cerrar el comercio con una pérdida si los precios vuelven al cierre de esa primera barra del día. Cualquier marco de tiempo, tal como cinco minutos o 10 minutos, se puede utilizar. Esta técnica puede utilizar un ATR de 10 períodos, por ejemplo, que incluye datos del día anterior. Otra variación es usar un múltiplo de ATRs, que puede variar desde una cantidad fraccionada, como la mitad, hasta tres (más allá de que hay muy pocos oficios para hacer rentable el sistema). En su libro de 1990, Day Trading con Patrones de Precio a Corto Plazo y Apertura de Rango de Apertura. Toby Crabel demostró que esta técnica funciona en una variedad de materias primas y futuros financieros. Algunos comerciantes adaptan la metodología de ondas filtradas y usan ATRs en lugar de movimientos porcentuales para identificar puntos de cambio en el mercado. Bajo este enfoque, cuando los precios mueven tres ATR desde el cierre más bajo, comienza una nueva oleada ascendente. Una nueva ola descendente comienza cada vez que el precio mueve tres ATR por debajo del cierre más alto desde el comienzo de la ola ascendente. Conclusión Las posibilidades de esta herramienta versátil son ilimitadas, al igual que las oportunidades de beneficio para el comerciante creativo. También es un indicador útil para los inversionistas a largo plazo para monitorear porque deben esperar tiempos de mayor volatilidad siempre que el valor de la ATR se ha mantenido relativamente estable durante largos períodos de tiempo. Ellos estarían listos para lo que podría ser un turbulento paseo en el mercado, ayudándoles a evitar el pánico en declives o ser llevados con exuberancia irracional si el mercado se rompe más alto. True True Range (ATR) Promedio True Range fue introducido por J. Welles Wilder En su libro 1978 Nuevos conceptos en sistemas técnicos del comercio. ATR se explica con mayor detalle en el promedio de rango verdadero. Wilder desarrolló pautas de volatilidad siguiendo tendencias basadas en el rango verdadero promedio, que posteriormente evolucionó a Pérdida promedio de tramos reales. Pero éstos tienen dos debilidades principales: Las paradas se mueven hacia abajo durante una tendencia ascendente si el rango verdadero medio se ensancha. Estoy incómodo con esto: las paradas deben moverse solamente en la dirección de la tendencia. El mecanismo Stop-and-Reverse asume que usted cambia a una posición corta cuando está parado fuera de una posición larga, y viceversa. Con demasiada frecuencia, los comerciantes se detienen temprano cuando siguiendo una tendencia y desean volver a entrar en la misma dirección que su comercio anterior. Promedio de bandas de rango verdadero frente a estas dos debilidades. Las paradas sólo se mueven en la dirección de la tendencia y no asumen que la tendencia se ha invertido cuando el precio cruza el nivel de parada. Las señales se utilizan para las salidas: Salga de una posición larga cuando el precio cruza por debajo de la banda promedio de rango real. Salga de una posición corta cuando el precio cruce por encima de la banda promedio de True Range. Aunque no convencional, las bandas se pueden utilizar para señalar las entradas cuando se utiliza junto con un filtro de tendencia. Una cruz de la banda opuesta también se puede utilizar como una señal para proteger sus ganancias. Ejemplo El índice de materias primas de RJ CRB a finales de 2008 se muestra con bandas promedio de rango verdadero (21 días, 3xATR, precio de cierre) y una media móvil exponencial de 63 días utilizada como filtro de tendencia. Mueva el ratón sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. Ir corto S cuando el precio cierra por debajo de la media móvil exponencial de 63 días y la banda inferior Salida X cuando el precio cierra por encima de la banda superior Ir corto S cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior El precio cierra por debajo de la banda inferior Salida X cuando el precio cierra por encima de la banda superior No se toman posiciones largas cuando el precio está por debajo de la media móvil exponencial de 63 días ni posiciones cortas cuando sobre la media móvil exponencial de 63 días. Hay dos opciones disponibles: Precio de cierre: Las bandas ATR se representan en torno al precio de cierre. HighLow: Las bandas se representan en relación con los precios altos y bajos, como Chandelier Exits. El valor predeterminado del período de tiempo ATR es de 21 días, con los múltiplos establecidos en un valor predeterminado de 3 x ATR. El rango normal es 2, para muy corto plazo, a 5 para operaciones a largo plazo. Múltiples por debajo de 3 son propensos a los whipsaws. Consulte el Panel de indicadores para obtener instrucciones sobre cómo configurar un indicador.