Cómo utilizar una media móvil para comprar acciones El promedio móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico simple que suaviza los datos de precios mediante la creación de un precio promedio constantemente actualizado. El promedio se toma sobre un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas, o cualquier período de tiempo que el comerciante elija. Hay ventajas de usar una media móvil en su comercio, así como opciones sobre qué tipo de media móvil para su uso. Las estrategias de media móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier período de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo y los comerciantes a corto plazo. (Vea Los Cuatro Principales Indicadores Técnicos que los Comerciantes de Tendencias Necesitan Saber). ¿Por qué utilizar un promedio móvil? Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mira la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de qué manera el precio se está moviendo. En ángulo hacia arriba y el precio se está moviendo hacia arriba (o fue recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose de lado y el precio es probable en un rango. Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (apoyo), por lo que el precio rebota encima de él. En una tendencia bajista un promedio móvil puede actuar como resistencia como un techo, el precio golpea y luego comienza a caer de nuevo. El precio no siempre respetará la media móvil de esta manera. El precio puede correr a través de él ligeramente o detener y retroceder antes de llegar a él. Como una pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia ha subido. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es baja. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista mientras que otro indica una tendencia a la baja. Tipos de promedios móviles Un promedio móvil puede ser calculado de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) simplemente suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada media está conectada a la siguiente, creando la línea de flujo singular. Otro tipo popular de media móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo pero básicamente aplica más ponderación a los precios más recientes. Trace una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, y notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional sobre los datos de precios recientes. Software de gráficos y plataformas de negociación hacen los cálculos, por lo que no se requiere matemática manual para usar un MA. Un tipo de MA no es mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en un mercado de acciones o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones un SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también desempeñará un papel importante en la eficacia de la misma (independientemente del tipo). Longitud media móvil Las longitudes promedio móvil común son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier intervalo de tiempo de gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte de comercio de los comerciantes. El marco de tiempo o la longitud que usted elija para un promedio móvil, también llamado el período de la mirada detrás, puede desempeñar un papel grande en cómo es eficaz es. Un MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que un MA con una larga mirada atrás período. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el de 100 días. Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un comerciante a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca, y por lo tanto produce menos retraso que la media móvil a largo plazo. Lag es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una inversión potencial. Recuerde, como una pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil se considera la tendencia. Por lo tanto, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, señala una reversión potencial basada en ese MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de inversión que una media móvil de 100 días. Un promedio móvil puede ser cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para proporcionar señales más precisas en datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras. Estrategias de negociación - Crossovers Crossovers es una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un crossover del precio. Esto fue discutido anteriormente, y es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un cambio potencial en la tendencia. Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico, uno más largo y uno más corto. Cuando el MA más corto cruza por encima del MA a más largo plazo es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una cruz de oro. Cuando el MA más corto cruza por debajo del MA a más largo plazo es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como cruz muerta / muerta. Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto los resultados que usan medias móviles pueden ser al azar - a veces el mercado parece respetar la ayuda del mA / la resistencia y las señales comerciales. Y otras veces no muestra respeto. Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve interrumpida, el precio puede fluctuar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de inversión / cambio de tendencia. Cuando esto ocurre es mejor dejar de lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los crossovers MA, donde las MA se enredan durante un período de tiempo que desencadena varios (gustando perder) oficios. Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuertes, pero a menudo mal en condiciones de agitación o de variación. Ajustar el marco de tiempo puede ayudar en esto temporalmente, aunque en algún momento estos problemas es probable que ocurra independientemente del marco de tiempo elegido para el MA (s). Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlo y crear una línea fluida. Esto puede facilitar las tendencias de aislamiento. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que un promedio móvil simple. En algunos casos esto puede ser bueno, y en otros puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período de retroceso más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período de vista más largo (200 días). Los cruces de media móvil son una estrategia popular tanto para entradas como para salidas. Las MA también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Aunque esto puede parecer predictivo, los promedios móviles se basan siempre en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un período de tiempo determinado. Estrategia de negociación del filtro de media móvil en movimiento (entrada 038) I. Estrategia de negociación Desarrollador: Alan Hull. Fuente: Kaufman, P. J. (2013). Sistemas y métodos comerciales. Nueva Jersey: John Wiley amp Sons, Inc. Concepto: Tendencia siguiendo la estrategia de negociación basada en los promedios móviles de baja lag. Objetivo de la investigación: Verificar el rendimiento del promedio móvil Hull (HMA). Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro comercial: Comerciantes largos: Los promedios móviles de dos cascos giran hacia arriba. Operaciones cortas: Los promedios móviles de dos cascos giran hacia abajo. Portafolio: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (commodities, divisas, tasas de interés e índices de acciones). Datos: 36 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables probadas: SlowHMALength, FastHMAIndex (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Compensación amp Slippage: 0). Fórmula promedio móvil del casco: (A) La primera media móvil ponderada (WMA1): WMA1i (N (N 1) 0.5) donde: N N / Atrás Índice: i Barra actual. (B) El Segundo Promedio Móvil Ponderado (WMA2): WMA2i (Closei M 1 2 Closei M 2 3 Closei M 3 8230 M Closei) / (M (M 1) 0,5) donde: M redonda (N / 2) Barra Actual. (K) 0,5) donde: K ronda (SquareRoot (N)) (K) (K) ) Index: i Variables: (i) SlowHMALength (ii) FastHMALength FastHMAIndex SlowHMALength. Tendencia lenta: SlowHMA (Close, SlowHMALength) es el Promedio móvil del casco lento del precio de cierre durante un período de SlowHMALength. Cuando el SlowHMA gira hacia arriba, la tendencia lenta es alcista: es decir, SlowHMAi gt SlowHMAi 1 Índice: i Current Bar. Cuando el SlowHMA gira hacia abajo, la tendencia lenta es bajista: es decir, SlowHMAi lt SlowHMAi 1 Índice: i Current Bar. Tendencia rápida: FastHMA (Close, FastHMALength) es la media móvil de casco rápido del precio de cierre durante un período de FastHMALength. Cuando el FastHMA gira hacia arriba, la tendencia rápida es alcista: es decir, FastHMAi gt FastHMAi 1 Índice: i Barra actual. Cuando FastHMA gira hacia abajo, la tendencia rápida es bajista: es decir FastHMAi lt FastHMAi 1 Índice: i SlowHMALength 60, 1000, Paso 20 FastHMAIndex 0.2, 1.0, Paso 0.02 Señal larga: Tendencia lenta Tendencia rápida (Definido en la configuración) Un modo alcista. Señal Corta: Tendencia Lenta Tendencia Rápida (Definida en la Configuración) está en un modo bajista. Comercios largos: Una compra en el abierto se coloca después de una señal larga (es decir, Tendencia lenta y Tendencia rápida de tendencia están en un modo alcista). Operaciones Cortas: Una venta en el abierto se coloca después de una Señal Corta (es decir, Tendencia Lenta y Tendencia Rápida están en un modo bajista). Hull Moving Average Exit: Largas operaciones: Una venta en el abierto se coloca cuando Slow Trend o Fast Trend (Definido en el Setup) ya no es alcista. Operaciones cortas: Se coloca una compra en posición abierta cuando la tendencia lenta o la tendencia rápida (definida en la configuración) ya no es bajista. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) es el rango promedio verdadero durante un período de ATRLength. ATRStop es un múltiplo de ATR (ATRLength). Operaciones largas: Una parada de venta se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Operaciones cortas: Se coloca una parada de compra en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 SlowHMALength 60, 1000, Paso 20 FastHMAIndex 0,2, 1,0, Paso 0,02 V. Clasificación: Filtro de Hull (HMA) Filtro Estrategia de negociación VI. (Ii) Se prefiere la frecuencia más lenta de negociación, es decir, SlowHMALength gt 500 (Figura 1-2) (iii) El segundo promedio móvil , El Promedio móvil rápido del casco, es una complicación innecesaria y puede ser eliminado (Figura 1-2). Cuando FastHMAIndex 1, ambos promedios móviles tienen la misma longitud. Figura 3 Promedio móvil del casco (HMA) vs. Promedio móvil simple (SMA) vs. Promedio móvil exponencial (EMA) Mirar hacia atrás: 100 bares. ALPHA 20 TM Sistema de Comercio CFTC REGLA 4.41: LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, EN CASO DE, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO LA FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. DIVULGACIÓN DE RIESGO: EXIGENCIA DE EXENCIÓN DE GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. REGLA DE CFTC 4.41Mejores Promedios Exponenciales Dobles Explicados Los comerciantes se han basado en promedios móviles para identificar puntos de entrada de negociación de probabilidad alta y salidas rentables durante muchos años. Un problema bien conocido con las medias móviles, sin embargo, es el retraso serio que está presente en la mayoría de los tipos de promedios móviles. La media móvil exponencial doble (DEMA) proporciona una solución calculando una metodología de promedio más rápida. Historia de la media móvil exponencial doble En el análisis técnico. El término media móvil se refiere a un promedio del precio de un instrumento comercial en particular durante un período de tiempo especificado. Por ejemplo, una media móvil de 10 días calcula el precio promedio de un instrumento específico durante los últimos 10 diez días, una media móvil de 200 días calcula el precio promedio de los últimos 200 días. Cada día, el período de retroceso avanza a los cálculos de base en el último número X de días. Una media móvil aparece como una línea lisa y curvada que proporciona una representación visual de la tendencia a largo plazo de un instrumento. Los promedios móviles más rápidos, con períodos de retroceso más cortos, son medios de movimiento más lentos más chocantes, con períodos de retroceso más largos, son más suaves. Debido a que una media móvil es un indicador de retroceso, se está quedando atrás. La media móvil exponencial doble (DEMA), mostrada en la Figura 1, fue desarrollada por Patrick Mulloy en un intento por reducir la cantidad de tiempo de retraso encontrado en las medias móviles tradicionales. Se introdujo por primera vez en febrero de 1994, Análisis Técnico de Stocks amp Commodities en la revista Mulloys artículo Suavizar datos con más rápido de los promedios móviles. Figura 1: Este gráfico de un minuto del contrato de futuros de e-mini Russell 2000 muestra dos medias móviles de doble exponencial doble, un período de 55 aparece en azul, Un período de 21 en color rosa. Cálculo de un DEMA Como explica Mulloy en su artículo original, el DEMA no es sólo un EMA doble con el doble de tiempo de retraso de un solo EMA, pero es una aplicación compuesta de EMAs simples y dobles que producen otro EMA con menos retraso que cualquiera de los originales dos. En otras palabras, el DEMA no es simplemente dos EMAs combinados, o un promedio móvil de una media móvil, sino que es un cálculo tanto de EMA simple como de doble. Casi todas las plataformas de análisis comercial tienen el DEMA incluido como un indicador que se puede agregar a los gráficos. Por lo tanto, los comerciantes pueden utilizar el DEMA sin saber las matemáticas detrás de los cálculos y sin tener que escribir o introducir cualquier código. Comparación del DEMA con los promedios móviles tradicionales Los promedios móviles son uno de los métodos más populares de análisis técnico. Muchos comerciantes los usan para detectar reversiones de tendencias. Especialmente en un crossover de media móvil, donde dos promedios móviles de diferentes longitudes se colocan en un gráfico. Los puntos donde las medias móviles se cruzan pueden significar oportunidades de compra o venta. El DEMA puede ayudar a los comerciantes a detectar reversiones antes porque es más rápido para responder a los cambios en la actividad del mercado. La Figura 2 muestra un ejemplo del contrato de futuros e-mini Russell 2000. Este gráfico de un minuto tiene cuatro medias móviles aplicadas: DEMA de 21 periodos (rosa) DEMA de 55 períodos (azul oscuro) MA de 21 períodos (azul claro) MA de 55 períodos (verde claro) Figura 2: Este gráfico de un minuto de El contrato de futuros de e-mini Russell 2000 ilustra el tiempo de respuesta más rápido del DEMA cuando se usa en un crossover. Observe cómo el crossover de DEMA en ambos casos aparece significativamente antes que los cruces de MA. El primer crossover de DEMA aparece a las 12:29 y el siguiente bar se abre a un precio de 663.20. El crossover de MA, por el contrario, se forma a las 12:34 y el siguiente precio de apertura de las barras es de 660.50. En el siguiente conjunto de crossovers, el crossover de DEMA aparece a 1:33 y la siguiente barra se abre en 658. La MA, por el contrario, se forma a 1:43, con la siguiente barra abierta en 662.90. En cada caso, el crossover de DEMA proporciona una ventaja al entrar en la tendencia antes que el crossover de MA. (Para más información, lea el Tutorial de Promedios Móviles.) Comercio con un DEMA Los ejemplos de crossover del promedio móvil ilustran la efectividad del uso del promedio móvil exponencial doble más rápido. Además de usar el DEMA como un indicador independiente o en una configuración de cruce, el DEMA se puede utilizar en una variedad de indicadores donde la lógica se basa en un promedio móvil. Herramientas de análisis técnico como Bollinger Bands. La convergencia / divergencia media móvil (MACD) y la media móvil exponencial triple (TRIX) se basan en tipos de media móvil y pueden modificarse para incorporar un DEMA en lugar de otros tipos más tradicionales de promedios móviles. La sustitución de la DEMA puede ayudar a los comerciantes a detectar diferentes oportunidades de compra y venta que están por delante de las proporcionadas por las EM o EMA tradicionalmente utilizados en estos indicadores. Por supuesto, entrar en una tendencia más temprano que tarde conduce a mayores beneficios. La Figura 2 ilustra este principio - si fuéramos usar los crossovers como señales de compra y venta. Entraríamos en las operaciones significativamente antes al usar el crossover de DEMA en comparación con el crossover de MA. Los comerciantes y los inversionistas han utilizado por largo tiempo las medias móviles en su análisis de mercado. Los promedios móviles son una herramienta de análisis técnico ampliamente utilizada que proporciona un medio de ver e interpretar rápidamente la tendencia a largo plazo de un determinado instrumento comercial. Dado que los promedios móviles por su propia naturaleza son indicadores rezagados. Es útil ajustar la media móvil para calcular un indicador más rápido y más sensible. La media móvil exponencial doble ofrece a los comerciantes e inversores una visión de la tendencia a largo plazo, con la ventaja añadida de ser una media móvil más rápida con menos tiempo de retraso. (Para la lectura relacionada, eche un vistazo a Moving Average MACD Combo y Simple Vs. Exponential Moving Averages.)
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