Sistema De Ruptura Promedio Móvil

MOVING ENVELOPE MÉDIO Charles LeBeau y David Lucas revisan muchos indicadores y los muestran como ejemplos de disparadores de entrada en su libro Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros. En la sección Sobres, bandas y canales, muestran un ejemplo de uso de una envolvente de media móvil. Muchos ejemplos de comercio de sobre utilizarlos como sistemas de reversión que siempre están en el mercado. Sabemos que los mercados no siempre tendencia por lo que nuestra preferencia es cambiar el sistema. A continuación se muestra el sistema que utiliza una parada, que tiene una zona neutral, y que no está en el mercado todo el tiempo, pero sólo cuando se produce el disparo de entrada. ENTRADA Utilice un sobre de media móvil agregando un porcentaje por encima y por debajo de su línea de promedio móvil. Los ejemplos incluyen 2.5 mencionados en la página de los stockcharts arriba a 5 mencionados en el libro de Charles Le Beau y de David Lucas. El desencadenador de entrada es cuando el precio rompe los sobres cruzando o cerrando fuera de los sobres. Con el precio saliendo de los sobres puede indicar el inicio de una tendencia. Una posición larga ocurre cuando el precio va sobre la línea superior del sobre. Una posición corta ocurre cuando el precio va debajo de la línea inferior del sobre. A medida que la tendencia continúa a su favor, puede agregar posiciones adicionales para aumentar los beneficios y mantener su riesgo lo mismo, siempre y cuando usted se mueve su parada más cercana con cualquier posición de la pirámide. TAMAÑO DE POSICIÓN Dado que la Guía de Comerciantes Técnicos para el Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros no menciona una fórmula de clasificación de posición buena, utilice el Tamaño de Volatilidad de Porcentaje con este sistema. Calcule el valor de la distancia del precio de entrada al precio de stop. Calcule la cantidad de riesgo por comercio o porcentaje de su capital que desea poner en la línea si el comercio va en contra de usted (2 o menos en la mayoría de los casos). Dividir la cantidad a ser arriesgado por el valor de la distancia de precio a la parada, redondear abajo a una cantidad entera disponible para una posición y usted tendrá su tamaño de la posición. Con este posicionamiento de tamaño, usted limita su riesgo si el comercio va en contra de usted para que pueda cortar sus pérdidas cortas y dejar que sus beneficios se ejecutan. Para un ejemplo de futuros utilizar una posición de oro largo (GC) a 1634,20 con un ATR de 10 días de 73,5 que tiene un tamaño de marca de 0,1 y cada marca de movimiento es de 0,10. Si tenemos una cuenta de 100.000 y estamos dispuestos a arriesgar 2, sólo queremos 2.000 en la línea. Tomamos nuestros 2.000 y lo dividimos por nuestras 1470 ticks de movimiento (10 días ATR 2) hasta nuestra parada ya que vale 0,10 por cada tick. 2.000 147 terminan siendo 13.605 contratos que vamos a redondear a 13 contratos. Ese es nuestro tamaño de posición para limitar nuestro riesgo a menos de 2 de nuestra equidad de negociación mientras que todavía permite espacio para que el precio se mueva en su rango. STOP Establezca la parada utilizando un múltiplo de ATR como 2 ATR de 10 días como el ejemplo anterior. Si usted no quiere utilizar ATR pero todavía quiere una parada que las cuentas para la volatilidad usted puede en lugar de otro usar la banda opuesta del bollinger del lado del precio de entrada o de un múltiplo de BandWidth. SALIR El SAR parabólico sigue el precio pero puede salir antes de que finalice la tendencia. Puede probar una salida que ocurre cuando el precio toca el promedio móvil o la línea de envolvente de media móvil opuesta. VARIACIONES Dado que el sobre se basa únicamente en una media móvil, no tiene en cuenta la volatilidad como Bollinger Bands o el sistema ATR Envelope. Si su salida es una longitud estática como el sobre opuesto puede ser whipsawed. En este caso, tiene criterios de entrada adicionales para volver a entrar en la posición si el precio se reanuda a lo largo de la línea de envolvente. Otra sugerencia en la mayoría de los indicadores que Charles Le Beau y David Lucas revisa es añadir el filtrado con ADX. MÁS DETALLES Para más detalles sobre el comercio de sobres y valioso diseño del sistema con pruebas, lea Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros. Copia 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Quiénes somos Contáctenos USTED ASUME TODO EL RIESGO ASOCIADO CON LAS DECISIONES DE INVERSIÓN HECHAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB. EL COMERCIO ES ESPECULATIVO EN NATURALEZA Y NO APROPIADO PARA TODOS LOS INVERSORES. LOS INVERSORES DEBEN SOLAMENTE USAR EL CAPITAL DE RIESGO QUE SE PREPARAN PARA PÉRDIDAS COMO SI EXISTE SIEMPRE EL RIESGO DE PÉRDIDA SUBSTANCIAL. LOS INVERSORES DEBEN EXAMINAR COMPLETAMENTE SU PROPIA SITUACIÓN FINANCIERA PERSONAL ANTES DE COMERCIO. LOS SISTEMAS EN ESTE SITIO SON EJEMPLOS EDUCATIVOS Y NO SON RECOMENDACIONES PARA COMPRAR O VENDER. EL RENDIMIENTO ANTERIOR NO GARANTIZA RESULTADOS FUTUROS. Hiroshi Watanabe / Getty Images El sistema de comercio de rebote promedio móvil utiliza un período de tiempo a corto plazo y una media móvil exponencial única y negocia el precio alejándose, invirtiendo y rebotando después de la media móvil. Los promedios móviles suavizan el precio, de modo que se eliminan las fluctuaciones a corto plazo y se muestra la dirección general. Cuando el precio experimenta un movimiento fuerte, tendrá una tendencia a volver atrás a la media móvil, pero luego continuar el movimiento original, y es este rebote que es utilizado por el sistema de comercio de rebote promedio móvil. El comercio por defecto utiliza un gráfico de barras OHLC (Open, High, Low, Close) de 1 a 5 minutos y un promedio móvil exponencial de 34 bar del precio típico (promedio HLC). Tanto el gráfico de tiempo y el exponencial de longitud media móvil se puede ajustar para adaptarse a diferentes mercados. El tiempo de negociación por defecto es cuando el mercado es más activo, como el abierto europeo que ocurre a las 8:00 AM hora de Europa Central o el abierto de EE. UU. que ocurre a las 9:30 AM hora del este o a las 3:30 PM Hora de Europa Central . Los siguientes pasos tutoriales utilizan el mercado de futuros EUR. Pero exactamente los mismos pasos deben ser utilizados en los mercados que están comerciando con este comercio. El comercio utilizado en el tutorial es un comercio largo, con un contrato, con un objetivo de 10 ticks, y una pérdida de stop de 5 ticks. ATR Channel Breakout Trading System Encontrará más abajo las reglas y explicaciones para el ATR Channel Breakout trading sistema. Es un sistema clásico de seguimiento de tendencias, disponible en el dominio público. ATR Canal Breakout sistema de comercio en el estado de la sabiduría de la tendencia Siguiendo Usando varios sistemas clásicos de tendencia siguiente. Como el ATR Channel Breakout Trading System, publicamos el estado de la sabiduría del informe de seguimiento de tendencia sobre una base mensual. El informe fue construido para reflejar y seguir el funcionamiento genérico de la tendencia que sigue como estrategia de negociación. El índice compuesto se compone de una combinación de sistemas simulados en múltiples marcos de tiempo y una cartera de futuros, seleccionados de la gama de 300 mercados de futuros en más de 30 intercambios que Wisdom Trading puede ofrecer a sus clientes. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los principales sectores. Publicamos actualizaciones al informe cada mes. Suscribirse es la mejor manera de mantener un seguimiento y seguir el desempeño de seguimiento de la tendencia sobre una base regular. Suscríbete, asegúrate de no perder nuestro estado de tendencia. Recibir actualizaciones gratuitas cada mes Siguiendo la tendencia de rendimiento en una tendencia Objetivo pocas palabras siguientes estadísticas útiles de referencia y análisis histórico completo informe para los nuevos suscriptores Uno de la estrategia comercial más común entre los operadores de futuros profesionales. El sistema de ruptura de canal ATR explicado El sistema de distribución de ruptura de canal ATR es una variación en el sistema de ruptura de Bollinger que utiliza rango verdadero promedio en lugar de desviación estándar como una medida de la volatilidad que define el ancho de los canales o bandas. Una variación del ATR Channel Breakout System fue popularizado como el sistema PGO por el comerciante Mark Johnson en el foro de Chuck LeBeau8217s System Trader8217s Club y en otros lugares. Esta versión, el ATR Channel Breakout Trading System, es más flexible y permite la prueba de diferentes umbrales de entrada y salida. El sistema ATR Channel Breakout es una forma de sistema breakout que se compra en la próxima apertura cuando el precio se cierra por encima de la parte superior del canal ATR y sale cuando el precio se cierra dentro del canal. Las entradas cortas son el espejo opuesto con la venta que ocurre cuando el precio cierra debajo de la parte inferior del canal de ATR. El sistema de negociación de ATR Channel Breakout se basa en un desglose de banda de volatilidad en el que la volatilidad se mide utilizando el promedio de True Range (ATR). El centro del Canal ATR está definido por un Promedio Exponencial de los precios de cierre utilizando un número de días definido por el parámetro Close Average Days. La parte superior e inferior del canal ATR se definen utilizando un múltiplo fijo de ATR a partir del promedio móvil especificado por el parámetro Entry Threshold. El sistema de comercio ATR Channel Breakout ingresa al siguiente día siguiente, que se cierra por encima del canal ATR o por debajo de la parte inferior del canal ATR. El sistema sale después de un cierre por debajo del Canal de Salida que se define utilizando un múltiplo fijo de ATR del promedio móvil especificado por el parámetro Umbral de Salida. Este sistema de negociación de ATR Channel Breakout es similar al Bollinger Breakout Trading System, excepto que utiliza Average True Range en lugar de la desviación estándar como una medida de la volatilidad que define el ancho del canal. Por ejemplo, un umbral de entrada de 3 y un umbral de salida de 1 haría que el sistema entrara en el mercado cuando el precio cerrara más de 3 ATR por encima de la media móvil y saliera cuando el precio bajara por debajo de 1 ATR por encima de la media móvil. NOTA: El umbral de salida puede ser un número negativo que hará que el sistema salga sólo después de que el precio llegue alguna cantidad a través de la media móvil. El sistema de comercio de ATR Channel Breakout incluye cuatro parámetros que afectan a las entradas: El número de días en el Promedio Exponencial de Movimiento para el rango promedio de True. Close Average Days El número de días en la media móvil exponencial de cierre diario que forma el centro del canal ATR. El ancho del canal en ATR. Esto define tanto la parte superior como la inferior del canal. El sistema compra o vende para iniciar una nueva posición cuando el precio de cierre cruza el precio definido por este umbral. Si se establece en cero, el sistema saldrá cuando el precio se cierre por debajo de la media móvil. Si se establece en un número más alto, el sistema saldrá cuando el precio se cierre por debajo del umbral especificado. Un umbral de salida negativo significa que el canal de salida está por debajo del promedio móvil para una posición larga. Sistemas alternativos Además de los sistemas de negociación pública, ofrecemos a nuestros clientes varios sistemas comerciales exclusivos. Con estrategias que van desde la tendencia a largo plazo que sigue al corto plazo de la media-reversión. También ofrecemos servicios de ejecución completa para una solución de negociación de estrategia totalmente automatizada. Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento de los sistemas de comercio. Revelación de riesgo requerida por CFTC para resultados hipotéticos Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay frecuentemente fuertes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales logrados posteriormente por cualquier programa de comercio en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospección. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de operaciones hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en el comercio real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o de adherirse a un programa de negociación en particular, a pesar de las pérdidas del ejercicio son puntos materiales que también pueden afectar negativamente a los resultados reales. Hay muchos otros factores relacionados con los mercados en general o para la ejecución de cualquier programa específico que no puede ser plenamente en cuenta en la preparación de los hipotéticos resultados de rendimiento y todos los cuales pueden afectar negativamente a los resultados reales. Wisdom Trading es un corredor de introducción registrado por NFA. Ofrecemos servicios globales de corretaje de materias primas, consultoría de futuros gestionados, negociación de acceso directo y servicios de ejecución de sistemas comerciales para individuos, corporaciones y profesionales de la industria. Como corredor de introducción independiente mantenemos relaciones de compensación con varios importantes Futures Commission Merchants en todo el mundo. Las múltiples relaciones de compensación nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de servicios y una gama excepcionalmente amplia de mercados. Nuestras relaciones de compensación brindan a los clientes acceso 24 horas a los mercados de futuros, materias primas y divisas en todo el mundo. Copy 2015 Wisdom Trading El comercio de futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.