Ramp Bollinger Bands, Keltner Squeeze y Detrended Price Oscillator Scanner La imagen de arriba muestra un ejemplo de la pantalla de configuración para el escáner Keltner Squeeze de Bollinger y el oscilador de precio predeterminado (DPO). En el ejemplo, se solicitaron tres patrones. Si se encuentra cualquiera de los tres, se creará un gráfico. Tenga en cuenta que hay una entrada para las barras de nuevo. En este ejemplo, el número 5 hará que Ramp busque hasta 5 barras atrás para cualquier ocurrencia de cualquiera de los patrones seleccionados. Puede buscar cualquiera de estos patrones de gráfico. Bollinger Bands Top Escáner táctil Bollinger Bandas Top Báscula Escáner Bollinger Bands Bottom Escáner táctil Bollinger Bands Disparador inferior Escáner Bollinger Bands Keltner Squeeze Escáner Bollinger Bands Keltner Squeeze Top Escáner de despliegue Bollinger Bands Keltner Squeeze Descomposición de la parte inferior Escáner Desvío de precios Oscilador Cero Cero arriba Escáner Desvío Precio Oscilador Cero Explorador Crossing Down Puede incluso tener líneas de tendencia automáticas dibujadas sobre los resultados de Bollinger Bands Scan. A continuación se muestra una imagen de ejemplo de un Detector de Osciladores de Precios de Exploración donde el DPO cruzó por debajo de cero hace varios días. La ventana superior muestra las Bandas de Bollinger con líneas de tendencia automáticas superpuestas. Tenga en cuenta que los niveles de soporte y resistencia se muestran con precisión en la parte inferior del gráfico. A continuación se muestra la misma imagen con la característica Auto Trendline no marcada. La siguiente tabla muestra una imagen de Bollinger Bands Keltner Squeeze Breakout Scanner. En el programa Ramp9, simplemente haga clic en el botón quotSeleccionar un Scanquot y seleccione Bollinger Bands, Keltner Squeeze y DPO Scanner como se muestra en la imagen de abajo. Haga clic aquí para ir a Nebadawn e instalar el programa de Rampa. Profiting del Bollinger Squeeze Youd ser presionado para encontrar un comerciante que nunca ha oído hablar de John Bollinger y sus bandas homónimas. La mayoría de los programas gráficos incluyen bandas de Bollinger - de todos los indicadores técnicos - pero aunque estas bandas son algunas de las más útiles si se aplica correctamente. También están entre los menos comprendidos. Una buena manera de entender cómo funcionan las bandas es leer el libro Bollinger on Bollinger Bands, en el que Bollinger mismo explica los porqués y los orígenes de usar las bandas. Según Bollinger, hay un patrón que plantea más preguntas que cualquier otro aspecto de Bollinger Bands. Él lo llama el Squeeze. Como él lo dice, sus bandas son impulsadas por la volatilidad, y el Squeeze es un puro reflejo de esa volatilidad. Aquí miramos el apretón y cómo puede ayudarle a identificar brotes. Las Bandas de Bollinger emplean bandas de desviación estándar superior e inferior junto con una banda media simple de media móvil alrededor del precio para identificar puntos de volatilidad alta y baja. Si bien puede ser un verdadero reto predecir precios y ciclos de precios futuros, los cambios de volatilidad y los ciclos son relativamente fáciles de identificar. Esto se debe a que las acciones alternan entre periodos de baja volatilidad, seguidos por períodos de alta volatilidad, etc., como la calma antes de la tormenta y la inevitable inactividad posterior. Aquí se muestra la ecuación de compresión: Ancho de la banda de Bollinger (Top Bollinger Band (20 períodos)) - Bajo Bollinger (20 períodos) / Simple Moving Average Close (20 períodos) Un candidato de squeeze se identifica cuando el ancho de banda está en un mínimo de seis meses - bajo valor. Cuando las Bandas de Bollinger están muy separadas, la volatilidad es alta, y cuando están muy juntas, es baja. Un apretón se activa cuando la volatilidad alcanza una baja de seis meses y se identifica cuando las bandas de Bollinger alcanzan una distancia mínima de seis meses. El siguiente paso en decidir qué manera las acciones van una vez que el desglose es algo más desafiador. Bollinger sugiere que, para determinar la dirección de la ruptura, es necesario buscar otros indicadores para la confirmación. Sugiere utilizar el índice de fuerza relativa junto con uno o dos indicadores basados en el volumen, como el índice de intensidad intradía (desarrollado por David Bostian) o el índice de acumulación / distribución (desarrollado por Larry William). Si hay una divergencia positiva - es decir, si los indicadores están dirigiendo hacia arriba mientras que el precio está dirigiendo hacia abajo o neutral - es un signo alcista. Para mayor confirmación, busque volumen para aumentar los días. Por otro lado, si el precio se está moviendo más alto, pero los indicadores están mostrando divergencia negativa, busque una ruptura a la baja, especialmente si ha habido aumentos de volumen en los días de bajada. Otra indicación de la dirección de ruptura es la forma en que las bandas se mueven en expansión. Cuando nace una tendencia poderosa, el aumento de la volatilidad explosiva resultante es a menudo tan grande que la banda inferior se vuelve hacia abajo en una ruptura al alza, o la banda superior se vuelve más alta en una ruptura a la baja. Vea la Figura 1 a continuación, que muestra la ruptura de KBH de mayo. El ancho de banda alcanza una distancia mínima aparte en mayo (indicado por la flecha azul en la ventana 2), seguido de una ruptura explosiva hacia arriba. Obsérvese el índice de fuerza relativa creciente (mostrado en la ventana 1), junto con el aumento de la intensidad intradía (el histograma rojo en la ventana 2) y el índice de acumulación / distribución (la línea verde en la ventana 2) Muestran divergencia positiva con el precio (demostrado por la línea B). Tenga en cuenta la generación de volumen que se produjo a partir de mediados de abril a julio. Gráfico 1 Gráfico semanal de KB Home mostrando el patrón de ajuste en el año anterior a mayo de 2003. Gráfico proporcionado por Metastock. Una tercera condición a tener en cuenta es algo que Bollinger llama falso. No es raro que una seguridad gire en una dirección inmediatamente después de la compresión, como si para engañar a los comerciantes en el pensamiento de la ruptura se producirá en esa dirección, sólo para invertir el curso y hacer el movimiento verdadero y más significativo en la dirección opuesta. Los comerciantes que actúan rápidamente en el breakout obtener fuera de juego, lo que puede resultar extremadamente costoso si no utilizan stop-loss. Los que esperan la falsificación de la cabeza puede cubrir rápidamente su posición original y entrar en un comercio en la dirección de la inversión. En la Figura 2, Amazon (Nasdaq: AMZN) parecía estar dando una puesta a punto squeeze a principios de febrero de 2004. Bandas Bollinger estaban a una distancia mínima aparte, que no se había visto por lo menos un año, y hay un seis - Mes de ancho de banda bajo (véase la línea A en la ventana II). Existe una divergencia negativa entre el RSI (línea 1 de la ventana I), la intensidad intradía (línea 2 de la ventana II), el índice de acumulación-distribución (línea 3 o ventana II) y el precio (línea 4 de la ventana III) Punto a una ruptura hacia abajo. El rompimiento por encima de la media móvil de 50 días (la línea naranja en la ventana de menor volumen) sobre las caídas en el precio de las acciones, lo que sugiere una acumulación en la presión de venta, el volumen se muestra por encima de los valores normales. Por último, la línea de tendencia a largo plazo se rompe a la baja en la primera semana de febrero. Una ruptura a la baja sería confirmada por una penetración en la línea de soporte a largo plazo (línea 5 de la ventana III) y un continuo aumento en el volumen de los movimientos a la baja. Figura 2 Un apretón en la fabricación. Aquí vemos en el gráfico semanal del gráfico proporcionado por Metastock. El desafío radica en el hecho de que la población había demostrado una fuerte tendencia ascendente y un pilar del análisis técnico es que la tendencia dominante continuará hasta que una fuerza igual o mayor opere en la dirección opuesta. Esto significa que la acción podría muy bien hacer una falsificación de la cabeza hacia abajo a través de la línea de tendencia y luego inmediatamente invertir y ruptura a la parte superior. También podría fingir a la alza y romper. Si bien parece estar a punto de ruptura a la baja junto con una inversión de tendencia, uno debe esperar la confirmación de que una inversión de tendencia se ha producido y, en caso de que haya una falsificación, estar listo para cambiar la dirección del comercio en un momento aviso. El apretón se basa en la premisa de que las acciones fluctúan entre períodos de alta volatilidad, seguida de baja volatilidad. Las acciones que están a niveles bajos de seis meses de volatilidad, como lo demuestra la estrecha distancia entre las bandas de Bollinger, generalmente muestran explosiones explosivas. Mediante el uso de indicadores no colineales, un inversor o comerciante puede determinar en qué dirección es más probable que la acción se mueva en el desglose siguiente. Con un poco de práctica con su programa favorito de gráficos, usted debe encontrar el apretón de una adición bienvenida a su bolsa de trucos de negociación. Volatilidad Squeeze se produce cuando la volatilidad de una acción cae por debajo de sus niveles recientes. Una caída en la volatilidad por lo general significa que el stock está en un período de consolidación y tendencias en un rango estrecho. Cuando este período de consolidación termine, la volatilidad normal volverá dando como resultado una ruptura hacia arriba o hacia abajo. Si podemos reconocer una situación de apretón de volatilidad, entonces tenemos la oportunidad de colocar un pedido de posición larga o corta y el beneficio de la ruptura. Volatilidad Los brotes de compresión son particularmente adecuados para el inversor de comercio o opciones de cambio porque tienden a dar ganancias rápidas a corto plazo. A Volatility Squeeze es generalmente reconocido por un estrechamiento de las bandas de Bollinger. Por esta razón, a menudo se conoce como Bollinger Band Squeeze. Mientras que la búsqueda de Bollinger Band Squeezes producirá una lista a veces larga de volatilidad squeeze candidatos, carece de la objetividad necesaria para proporcionar una estrategia de negociación robusta, objetiva, cuantificable, hemos desarrollado un refinamiento de la metodología que permite la identificación objetiva de un Volatility Squeeze, Detectamos un apretón cuando la Banda de Bollinger de la desviación estándar 2 se estrecha dentro del Canal de Keltner. Debido a que esta situación se puede detectar de forma algorítmica, somos capaces de escanear miles de existencias diarias para una situación de Volatility Squeeze y publicarlas en breakoutwatch. En este ejemplo, Apple Computer (AAPL) muestra tanto un Volatility Squeeze antes de la ruptura y antes de la ruptura. La banda exterior de color azul claro es la Banda de Bollinger y la parte interna de Bollinger La banda azul más oscura es el canal de Keltner El gráfico inferior muestra el momento (positivo en azul y el rojo negativo) y la línea central muestra cuando el apretón está encendido (rectángulo negro) y apagado (rectángulo verde) Mientras que las bandas superiores e inferiores de Bollinger Están dentro del Canal de Keltner, decimos que el apretón está encendido Para propósitos comerciales, estamos interesados en el momento en que el apretón sale, significando que las bandas de Bollinger superiores e inferiores se mueven fuera del canal de Keltner, que señala un breakout. Cuando el precio de las acciones sube o baja lo suficiente para aumentar la volatilidad de manera que la Banda de Bollinger se ensancha. Tenga en cuenta que el precio no tiene que moverse fuera de ninguno de los canales, sólo tiene que moverse lo suficiente para ensanchar la Banda de Bollinger. El precio necesario para crear este movimiento se puede determinar al final de cada sesión de negociación antes de las próximas sesiones de comercio. Llamamos a esto el precio de ruptura. Esto nos permite poner una orden de stop o stop-limit para establecer una posición larga o corta si no podemos monitorear el mercado en tiempo real. Tal vez la forma más rentable de comercio de la Volatilidad Squeeze es con un comercio de opciones direccionales. Usted compraría un en la opción de la llamada del dinero en el precio de huelga más cercano al precio de la fractura y todavía estará en el dinero. Compre el vencimiento más cercano a menos que falte menos de 7 días, en cuyo caso, vaya al mes siguiente. Busque un volumen de opciones razonable cerca del precio de ejercicio y un spread bid-ask reducido. Si el precio sube, puede vender la opción con un beneficio o simplemente dejar que la opción expire. Una acción puede estar en un Volatility Squeeze durante varios días como se ve en la tabla de APPL arriba. Además, puede haber cientos de acciones en un Volatility Squeeze en cualquier momento. Por consiguiente, necesitamos un método de selección de las situaciones que más probablemente lleven a una ruptura y, por lo tanto, un comercio rentable. A través del análisis de las rupturas exitosas desde enero de 2008 (que incluye el mercado de oso más fuerte en nuestras vidas) he sido capaz de desarrollar un modelo que determina la probabilidad de que ocurra una ruptura. Los factores clave para determinar una ruptura exitosa son: una Volatilidad Presión situación precio impulso y su tasa de cambio proximidad de precio a ruptura precio tendencia general del mercado Mi modelo es exitoso en la predicción de una ruptura 70 del tiempo, dando una cómoda relación riesgo / recompensa. Desde 2001, he estado operando breakoutwatch que se especializa en la búsqueda de existencias en una posible situación de ruptura utilizando el análisis de patrón de gráfico. Una de las situaciones que busco es las existencias que están tendiendo hacia arriba, pero están temporalmente en una Volatilidad Squeeze. Pongo estas acciones en una lista de seguimiento llamada SqueezePlay. Este breve video presenta el sitio de breakoutwatch, gráficos, un apretón de cup-with-handle y las ventajas de nuestra lista de seguimiento de SqueezePlay. Cada día, este sitio, volatilitysqueeze. us, publicará gratuitamente las cinco acciones de la lista de SqueezePlay con la mayor probabilidad de ruptura a la parte superior que también son opcionales. Para todas las acciones de SqueezePlay, vaya a breakoutwatch Obtenga más existencias en una volatilidad Squeeze Breakoutwatch analiza los mercados cada día para encontrar acciones en una situación de ruptura (larga) o ruptura (corto). Además de la lista de observación de SqueezePlay, tenemos listas de observación para las existencias en copa con mango, doble fondo, cabeza y hombros en la parte inferior, bandera alta apretada, base plana, cabeza y hombros y 50 patrones de descomposición DMAA. Para cada acción que se encuentra en una situación de apretón de volatilidad, esa información se agrega a la lista de seguimiento. He encontrado que los desgloses que están simultáneamente en un apretón de volatilidad tienen un pop más grande a corto plazo y esto los convierte en candidatos ideales para el comercio de opciones. Ir a breakoutwatch Cada día este sitio publica las cinco acciones en la lista de SqueezePlay breakoutwatch con la mayor probabilidad de ruptura a la parte superior que también son opcionales. Esta lista fue publicada el 11/14/2016 para negociar en la próxima sesión.
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