Trident Sistema De Comercio

Número 4 Bandas de Bollinger como un filtro - Dr. Michael Miller En nuestro mundo ideal habría un método para eliminar los oficios que tenían una alta probabilidad de generar una pérdida. De junio a julio, el comercio en tiempo real utilizando los archivos de Swing Catcher Daily generó beneficios de 14.362 en 52 operaciones y 10.862 en 61 operaciones en marcas alemanas y francos suizos, respectivamente. Uno podría considerar un intento tonto para tratar de mejorar un sistema que ha generado beneficios de más de 800 por año, pero el uso de Bollinger Bands claramente eliminar algunos oficios que habría producido pérdidas. Las Bandas de Bollinger son sobres superior e inferior alrededor de la media móvil de 20 días. Las bandas se basan en 2 unidades de desviación estándar de la mercancía. Los precios tienden a permanecer confinados con las bandas superior e inferior. Cualquier movimiento fuera de la banda indica una condición de sobrecompra (vendida) a corto plazo. En consecuencia, no se recomienda iniciar una nueva posición en este momento - establecer y olvidar la negociación de valores informatizados. Gráficos en Copia Impresa El gráfico anterior representa la Marcha Alemana de Marzo para el mes de enero. El 25 de enero, Swing Catcher generó una posición larga. El comercio siguiente si se tomara habría generado una pérdida de 1.387. Claramente, el precio está por encima de la banda superior y uno asumiría que el DMark está sobrecomprado. Para cuantificar la situación de sobrecompra / sobreventa, se utilizan las siguientes fórmulas: posiciones largas - (banda superior) / precio posiciones cortas - (precio-banda inferior) / precio En el ejemplo anterior, la banda superior es 62,50 Y el precio de cierre es 63.00. Por consiguiente, (62.5-63.00) /63.00-.79 Este número cuantifica cuánto arriba (o debajo) el precio es de la banda. Es necesario realizar más investigaciones para determinar el nivel óptimo del filtro. El siguiente representa todos los oficios que ocurrieron cuando el precio estaba fuera de la venda de Bollinger para el franco suizo y la marca alemana. En resumen, 16 o 4087, en la pérdida de los oficios se habría salvado si uno había evitado hacer un comercio, mientras que el precio estaba fuera de la Banda de Bollinger. Charts amp Table en Print Copy Revisión de Burans Grand Combo - Matthew Chiang Recientemente respondí a la promoción de Bob Burans y quedé impresionado por su libro quotrecord de declaraciones comerciales. También revisé la cinta de vídeo (vista previa pero no se reveló ninguna metodología) y hablé con Bob antes de que decidiera comprar el sistema. Creo que Bob es un tipo honesto, y él fue útil para contestar mis preguntas. Estaba muy preocupado por las bajadas y las operaciones perdidas consecutivas, así que específicamente le pregunté a Bob sobre este aspecto, y su respuesta fue quotonce en una luna azul. Entonces compré el sistema. Sin embargo, cuando corría el software y estudiaba la lógica, descubrí que el sistema no era lo que esperaba. Baste decir que el sistema Bobs Grand Combo funciona de forma similar a un sistema de ruptura de volatilidad (VBS). Como cualquier VBS, Grand Combo puede obtener un montón de whipsaws si el mercado no es de tendencias, pero en general, las pérdidas consecutivas son suaves y manejables (hay excepciones, por supuesto). Para cada operación, Grand Combo tiene un tipo de volatilidad y estadísticamente sano stop-loss, pero el programa no está diseñado específicamente para reducir el riesgo en este aspecto, a excepción de un asesoramiento para diversificar. He utilizado Essexs ACE Divisas (un sistema de VBS) y se desempeñó mal en este aspecto (7-9 pérdidas consecutivas, se podría creer esto). Además, Futures Charts Mini-Trend Setter también tiene significativas pérdidas consecutivas (3-5 al tratar de captar el cambio importante en la tendencia). Así que Grand Combo es mejor que otros. En general, debo decir Grand Combo es promedio por encima de la media en la gestión de la pérdida - por lo general 2-3 pérdidas en una fila, a veces hasta 4 pérdidas, pero no son tan frecuentes. Luego tienes 2-3 o incluso 4 victorias para remendar. Así que cuál es la captura Grand Combo tiene una debilidad que no puedo aceptar. A diferencia de otros sistemas VBS o que siguen las tendencias, Grand Combo tiene metas de ganancias muy ajustadas. Me sorprendió que para algunos mercados, la meta de ganancia sea típicamente de 30-50 ticks, y tendrás suerte de obtener más de 100 ticks (dependiendo del mercado, por supuesto, la BP tiene más ticks, por ejemplo). Hice algunas pruebas históricas, y encontré que la mayoría de los mercados ganaban dinero, como se afirma. Pero yo no estaba tan impresionado porque la mayoría de los oficios hizo ganancias muy pequeñas, y usted tiene que cambiar mucho para ganar suficiente dinero. El beneficio medio por comercio (de nuevo, dependiendo de los mercados) es de 300-500, algunos son más de 600 y algunos son más de 1.000. Las pérdidas son similares. También me disgusta la idea de que Grand Combo no preste atención a la tendencia subyacente del mercado. Simplemente negocia rupturas en cualquier lado. Usted podría terminar comprando cerca de las tapas del mercado o la venta cerca de fondos del mercado. Siempre he luchado si obedecer las señales de contra-tendencia o no, mientras que en una tendencia definida, o ver una parte superior / inferior está cerca. Incluso si las señales están en tendencia, por lo general terminan comprando / vendiendo cerca de altos / bajos de swing. Esto es común a VBS. Pero a diferencia de otros VBS, Grand Combo no intenta recorrer la tendencia. Está contento de tomar ganancias pequeñas y rápidas. La mayoría de los oficios suelen ser a corto plazo, de 2 a unos pocos días. Es por eso que el beneficio medio es pequeño. A pesar de que las pruebas han hecho los beneficios de papel, me pregunto si podría cambiar el sistema con tanta atención y frecuencia. Bob y los folletos decir que no necesita ver el mercado, es cierto. Pero con tales objetivos de ganancias y la frecuencia de comercio, no creo que pueda pagar un corredor de servicio completo para ver los oficios para mí. Una ventaja sobre Grand Combo es, mientras que las ganancias son pequeñas, las pérdidas son también pequeñas, sólo de vez en cuando tengo pérdidas de más de 1.000 por el comercio (Grand Combo no comercio SampP o similar). Después de negociar el sistema de papel durante 5-6 semanas, decidí dejarlo. Presto mucha atención a las retiradas y las pérdidas consecutivas, porque soy un comerciante principiante con experiencia limitada y el capital comercial. No tengo todavía el nervio ni el bolsillo para tomar 2-3 comercios perdidos en una fila mientras scalping pequeños beneficios en otros. Sería diferente si tengo algunos grandes ganadores para amortiguar a los perdedores, pero no veo esto un evento frecuente en Grand Combo. Prefiero el comercio de corto a mediano plazo (unos días a semanas), y tal vez tener algunos que pueden montar la tendencia. Además, necesita alrededor de 25.000 para el comercio Grand Combo efectivamente debido a su diversificado entre 30 mercados. Alguien sugirió que los buenos resultados de Bob no se lograron mecánicamente, y se hicieron llamadas de juicio. Ha habido cierta controversia sobre este y otros temas (en las retiradas del sistema) en Club 3000 recientemente, y Bob ha hablado algunas veces para defender su caso, creo que una alegación es falsa. No quiero comentar sobre esto, ya que respeto a Bob como un comerciante honesto y bueno, pero dudaría en poner dinero real de comercio de su sistema, a menos que no pueda encontrar otro mejor. El principio detrás de Grand Combo es sonido, y creo que funciona, pero no para todos los estilos. Sería muy adecuado para los comerciantes a muy corto plazo que requieren una gran cantidad de acción, y tal vez más adecuado para los comerciantes de la noche a la mañana con 50 a 60 objetivos de la señal. Observaciones y técnica de Stop-Loss - Brian Radke Las siguientes declaraciones son mi opinión solamente: En mercados delgados y salvajes, como quotBellies, quot no entran quoton el open. quot No es raro ver rangos de abertura de 40 a 70 puntos en este Mercado Trate de tiempo su entrada para atrapar tanto favor en su dirección como usted puede. Un poco más de una semana atrás, tomé una señal de Catcherquotting, que más tarde resultó ser correcta, y entró en la época del día en que los mínimos eran generalmente quotinquot por. El mercado me golpeó con una pérdida de 600 en aproximadamente una hora (yo estaba negociando más pequeño que la parada recomendada), pero creía en la señal y volvió a entrar. Esta es una clave vital para cualquier nuevo operador. Usted no debe convertirse en arma tímida en mercados como estos. Si usted ha hecho su tarea (o incluso si usted no tiene y usted posee quotSwing Catcherquot), usted debe comenzar a tener una sensación para el mercado que usted está intentando negociar, y volver a entrar después de ser detenido hacia fuera. Que la reentrada fue un ganador Fue simplemente una cuestión de creer y no tener miedo. Los futuros no son para ti si estás buscando 800 ganadores. Pero de nuevo, no te sientes que tienes que entrar en el abierto. Lo que sigue es un pequeño criterio de colocación de la parada que utilizo en algunos mercados. Apenas ha experimentado algunos buenos resultados. Para evitar la redundancia, esta idea se basa más en los precios abiertos y de cierre para ayudar en la colocación de la parada. Además, intento no usar la gama diaria o verdadera como esto otra vez sería redundante, pues la mayoría de los comerciantes tienen sistemas del empuje o de la fractura ya en lugar aunque usted podría utilizar una gama diaria media como multiplicador. Este no es un sistema para el tiempo de entrada Por favor refiérase a Feb. Bellies del 07 / 16-07 / 26. Esto sólo funciona durante una tendencia y no está diseñado para determinar la dirección del mercado, sino simplemente una guía para la buena parada de colocación. Mira también la soja, el oro, el algodón y cualquier otra cosa que desees. Tengo esto programado en una hoja de cálculo para la facilidad de uso. Lo siguiente es para una tendencia quotbullquot. Comience a usar después de un columpio confirmado bajo y una vez que haya entrado largo. Es extremadamente simple. En esta idea positiva o negativa no es el punto, tratar todas las cifras como positivas. 1. Restar los ayeres abiertos desde el día de hoy 2. Restar los ayeres cerca del cierre de hoy 3. Aadir los números resultantes de 1 amperio 2 juntos y dividir por 1.8 4. Restar la respuesta de 3 del cierre de hoy. Coloque su punto de orden abierto en este punto. Invierta el proceso para posiciones cortas, es decir, añada al cierre de hoy. Cuando la parada de hoy está mucho por debajo de los ayeres (arriba en un quotBearquot), deje su parada donde está para proteger los beneficios. Esto a menudo señala el final de un swing No tenga miedo de volver a entrar si la tendencia continúa sin embargo. Mercados como los vientres son conocidos para doblar sus cejas a menudo. Cuelgue difícil. 1. Para las posiciones cortas agregue su resultado a abierto hoy. 2. Utilice un precio de equilibrio (0hlc) / 4, menos un porcentaje del rango de hoy 3. Utilice un rango promedio de 22 días (o cualquier longitud que desee) en lugar del multiplicador de 1.8. Quisiera ver las variaciones de sus lectores Por qué 1.8. Pregunte a sus lectores si pueden determinar por qué. TRIDENTE. Una estrategia de comercio - Brian Radke Yo también, como muchos parecen tener un punto débil para los sistemas quotringed alta o baja, y eso es lo que Trident es. Creo que el efecto hipnotizante se debe a la facilidad con que cualquiera puede mirar un gráfico y ver sin cuestionar, P1, P2 y P3. No estoy a punto de despreciar a Charles Lindsay, ya que es muy evidente que es muy articulado e inteligente. Ive literalmente, sin exageración, pasó más de 100 horas en mi computadora tratando de hacer este tipo de sistema de trabajo en muchos mercados de forma coherente. Este algoritmo ha sido utilizado por décadas por estadísticos y matemáticos como una herramienta de medición, y un lector no debe confundirse en pensar que es o fue diseñado para los productos básicos como un sistema de mercado. Es ante todo un criterio, y uno no debe excitarse demasiado sobre sus capacidades predicativas. Es muy fácil ver de dónde viene todo el resto del sistema, es decir, CP, EP, SD, etc. Todos ellos se derivan de mirar la personalidad de los mercados y la aplicación de seguridad a prueba de fallas en forma de ecuaciones. No tengo ningún problema con este enfoque, pero es muy evidente que el sistema se vuelve muy cíclico por naturaleza. Los investigadores de ciclo superior siempre se relacionan con el mismo dilema, los ciclos parecen desaparecer tan rápidamente como aparecen, y nadie puede predecir un mercado oscila alta o baja con una consistencia en muchos mercados. Esta es la razón por la que hay excepciones (P2I3, etc.) en las reglas de este tipo de sistemas. Lea los primeros capítulos del libro y luego los últimos. Usted puede ver que el autor ha abandonado casi totalmente el anillado alto, anillado bajo, acercamiento, substituyéndolo con el análisis del quotfactor que es más similar a donde nuestros muchos osciladores de hoy vienen. La negociación en el mercado debe abarcar todas sus herramientas. Uno debe utilizar B2 B6 amplificador y lo más importante las reglas de la varianza. Incluso con eso hecho, se perderá muchos movimientos y constantemente ser segundo adivinar su próximo movimiento, debido a la naturaleza subordinada de los cambios de menor importancia. Mira el algodón de enero a marzo. QuotTridentquot hizo fantásticos tres oficios de día y luego se desató en las costuras en abril. Incluso habiendo dicho que puedo decir que disfruté del libro y es muy buena lectura. RESULTADOS: Utilice DP y TRP como un oscilador y no para formar una ventana de precios. Al intercambiar oscilaciones menores, cualquier cambio en las mediciones es útil. Puesto que un colmo alto o anillado bajo no se confirma hasta que el día siguiente es demasiado atrasado, así que uno debe intentar inclinar las probabilidades que miran los precios de hoy. Tuve un sistema en su lugar mucho antes de leer quotTridentquot que es sorprendentemente como DP amplificador TRP. En este sistema, no tengo que esperar la confirmación de un P3. Lo tengo programado en una hoja de cálculo y mi computadora hace todo el crujido diario. No es de ninguna manera perfecta, pero comparto la parte de la misma que es similar a la de los DP-TRP. PRUEBE ESTO: Tome nueve días de precios, siendo hoy el día 1. Ahora construya dos Tridentes opuestos usando máximos y mínimos. Precios en un período de tiempo específico, (9 días en este ejemplo). El multiplicador usado en quotTridentquot (0.625) se puede cambiar Tengo varias figuras quottweakedquot para varios mercados. Youll necesidad de crear columnas de 4 columnas 1call este DP 1 (o lo que desee). Este es el mínimo más bajo de los días 3, 4, 5 amp 6, (recuerde hoy es el día 1), menos el más alto de los días 6, 7 , 8 amperios 9. Multiplique esto por 0.685. A continuación, agregue el máximo más alto de los días 1, 2, 3 amp 4. columna 2TRP 1Lo más bajo de los días 3, 4, 5 amp 6, menos el máximo más alto de los días 1, 2, 3 amp 4. Multiplique esto por 0.795 y luego agregue el Más alta de los días 1, 2, 3 amp 4. columna 3DP 2highest alta de los días 3, 4, 5 amp 6, menos el mínimo más bajo de los días 6, 7, 8 amp 9. Multiplique esto por 0,675 y luego agregue el mínimo más bajo de Días 1, 2, 3 amperios 4. columna 4TRP 2highest alta de los días 3, 4, 5 amp 6, menos el mínimo más bajo de los días 1, 2, 3 amp 4. Multiplique esto por 0.795 y luego agregue el mínimo más bajo de los días 1, 2, 3 amp 4. Lo que hay que buscar: En un mercado normal, la columna 1 debe estar por debajo de la columna 2 y por lo tanto 3 por debajo de 4. En lugar de mirar el número real que cada columna ofrece, elijo olvidar el quotwindowquot y mirar exclusivamente La relación de las columnas. El día en que 1 va por encima de 2 y 3 va por encima de 4, se está produciendo un columpio menor. Tenga en cuenta que 3 puede estar por encima de 4 durante unos días antes de 1 va por encima de 2 y viceversa. En los días en que 1 cae por debajo de 2 y 3 por debajo de 4, se debe producir un columpio menor. Utilice esto como un sistema de inversión a muy corto plazo (incluso el día de comercio). Junte estos crossovers con 4 días altos y bajos y tiene un sistema justo a medio, es decir, 1 va por encima de 2 y 3 por encima de 4 y alta de hoy es un nuevo día de cuatro, vender el siguiente abierto. Lo contrario es cierto por supuesto para las operaciones largas. DRAWBACKS: Este tipo de sistema negocia ciegamente a veces y no da ayuda durante una tendencia fuerte. No funciona bien en todos los mercados con un conjunto de multiplicadores. No debe ser cambiado sin mirar el apoyo diario / resistencia e impulso. Tengo muchas más facetas incorporadas a mi sistema, pero estoy ofreciendo esto para inspirar a alguien que cruce los números por sí mismos, y tal vez obtener algunas ideas nuevas a un problema muy antiguo. No me sentiría a gusto negociando este sistema solo, aunque puede ser brillante a veces y lo miro cuando recibo una señal generada por ordenador que me incomoda. Tengo otros dos sistemas para manejar las facetas que quotTridentquot tipo de análisis pasa por alto, y los tres juntos son muy útiles. Recomiendo encarecidamente a cualquiera que pase el tiempo y el esfuerzo de investigar por su cuenta. Los escritores del sistema no son siempre más listos que el comerciante medio, sino que por lo general han pasado innumerables horas mirando una pantalla de ordenador para llegar a nuevos sistemas y viable y con la esperanza de encontrar esa combinación quotright. quot ¿Supongo que puede pasar mirando Swing Catcher Archivos armónicos. Revisión de FutureLink - James Weber - Canadá Este artículo está escrito para ayudar a los suscriptores potenciales a seleccionar un servicio de cotización de futuros de productos básicos, y para obtener algunos comentarios de los usuarios actuales. Cuando decidí convertir mi afición en una carrera a tiempo completo, he comprobado varios servicios de cotización. Mi localización cerca de Winnipeg, latitud 50 grados del norte, descartó los servicios telefónicos y cotizados mano. Mi negociación no requirió cotizaciones quotlivequot, ni el tamaño de mi cuenta justificó el gasto adicional. La elección se redujo fácilmente a sólo dos proveedores. Elegí Futurelink porque tenía conexiones con las que estaba familiarizado - Futures Magazine, Futures Update, FutureSource - y porque el servicio ofrecía mis requisitos básicos. FutureLink ofrece cotizaciones de opciones de futuros y futuros para todos los Intercambios de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos y también el Intercambio de Mercancías de Winnipeg. Los mercados de Nueva York están en una base de media hora de retraso, actualizado cada 10 minutos. El resto son quotsnapshotsquot cada 10 minutos. FWN suministra actualizaciones de noticias actuales de todo el mundo relevantes para todos los futuros, ya que se rompe, para ayudar a tomar decisiones. FWN también tiene informes regulares de cada intercambio por separado para la mayoría de los productos, por lo que los comerciantes pueden ser conscientes de lo que está sucediendo. Se calculan y transmiten varios indicadores técnicos importantes después de que los mercados cierren cada día. Los gráficos de barras diarios, semanales y mensuales de cada producto y mes del contrato se actualizan diariamente. Un indicador de superposición ayuda a revisar los precios, el volumen y el interés abierto. Recomendaciones y análisis de mercado son proporcionados por analistas seleccionados. Se pueden añadir comentarios adicionales y mapas meteorológicos actuales a un costo adicional. Una pantalla personalizada se puede configurar para realizar un seguimiento de las posiciones junto con los factores de ganancias y pérdidas. Otra página personalizada se puede configurar para seguir los productos específicos a través del día sin tener que ir a cada página. Todo el programa es simple y fácil de usar, tiene más información necesaria para el comercio regular, y es muy recomendable. Hay momentos en que uno podría querer cotizaciones más a menudo, una gama más amplia de indicadores técnicos actualizados a lo largo del día según sea necesario, mover superposiciones en los gráficos, informes más rápidos de noticias en momentos críticos y acceso a cotizaciones bursátiles, pero por supuesto éstas serían Más costoso y disponible a través de otros servicios disponibles a través de Oster Communications. Algunos programas de computadora están disponibles a través de Futurelink para permitir que las cotizaciones de fin de día se utilicen en varias hojas de cálculo y programas gráficos. El apoyo se proporciona a través de un número gratuito. Parece ser suficiente personal, todos bien informado, muy servicial y cortés. En la mayoría de las situaciones, he encontrado que este es un muy buen servicio. Los problemas que tuve estaban en recibir la señal. Los suscriptores deben suministrar su propia antena parabólica y computadora. El receptor es adquirido de FutureLink e importado con los derechos e impuestos pagados. Una vez comprado, es tuyo. El plato de recepción recomendado, una compensación de cuatro pies, también está disponible a través de FutureLink y puede ser más barato que comprar localmente, incluso con derechos e impuestos. Los suscriptores deben comparar antes de comprometerse. Este plato está equipado con un simple cuerno de alimentación que tiene una burbuja de plástico transparente en el extremo receptor. Esta burbuja se empaña en cualquier oportunidad - días nublados, días lluviosos, días brumosos y durante la noche. La señal no puede penetrar esta niebla. O bien limpiarlo varias veces al día en malas condiciones climáticas, encontrar alguna forma de cubrirlo o prescindir de una señal. Instalé el plato yo mismo. Parece instaladores locales tienen estos en sus catálogos, pero han tenido poca experiencia con ellos. Al preguntarles acerca de la burbuja de niebla, me aconsejaron de vez en cuando para quitarlo y no preocuparse por el polvo, la suciedad o los insectos que hacen telarañas. Tengo mis dudas considerando los caprichos de la señal. Este plato se recomienda porque recoge la señal KU muy bien. FutureLink no está disponible en la banda C, sólo banda KU de satélite K2 y difícil de obtener de esta latitud y la región. Al parecer, también está disponible en el satélite ANIK, pero recibí muy mala recepción cuando lo probé, por no mencionar el costo de importar y devolver el receptor de prueba. Mientras que las señales de banda C son perdonantes y permiten cierto grado de desalineación, la señal de banda KU no lo es. En esta latitud su plato debe estar justo en la señal - exactamente si hay alguna desviación - en absoluto - hay pérdida de señal y puede obtener las citas, pero no las noticias o gráficos. Para bien o para mal, mi plato fue golpeado por un rayo, freír el plato, el receptor y la tarjeta de E / S en mi computadora. En el interrogatorio, los instaladores se burlan de proteger su plato contra los rayos. Tú eres el juez. Estuve fuera del negocio por varias semanas consiguiendo enderezado alrededor. Fui a un plato Alpha 10 con un cuerno de alimentación protegido de todas las condiciones meteorológicas. Si había cualquier espacio para desviación con el otro plato, no hay con este. Debe ser exacta. Esté preparado para ajustar su plato después de una tormenta severa, cambios rápidos grandes de la temperatura, y en tiempo sub-bajo profundo. Algunos días la señal no sale clara hasta después de que el sol está para arriba por un rato. Olvídese de noticias durante una fuerte nevada o lluvia. El receptor de señal está prácticamente libre de problemas. Su computadora puede ser un XT o AT básico con un disco duro, pero cada vez más habrá transmisiones más sofisticadas como mapas meteorológicos de color, por lo que necesitará una unidad más avanzada. Aunque puede usar la computadora para otras tareas, debe ejecutar el programa residente las 24 horas del día para evitar perder cualquier información relacionada con los productos que sigue. Ocasionalmente, el programa se detiene sin unidades de datos. No fue un problema hasta que se envió un programa actualizado. Puede ocurrir en cualquier momento durante el día o la noche. Estoy seguro de que no es la falla de los programas. Afortunadamente, es relativamente fácil de remediar. Al principio, solía llamar a FutureLink sobre la mala recepción en ciertos días, ya que no entiendo que las nubes en el cielo o las heladas en el LNB crea una recepción insatisfactoria. No fue muy reconfortante oír que todos los demás en Canadá estaban recibiendo señales satisfactorias. No parecía haber ninguna explicación de por qué mi equipo estaba funcionando insatisfactoriamente. Por casualidad, me enteré de que algunas personas al norte de mí estaban usando el satélite ANIK y estaban recibiendo muy buenas señales. Bueno, empeoré al intentarlo. Liberar los nombres de los suscriptores cercanos a mí para contactar para discutir sobre la recepción de FutureLink parece ser un incumplimiento de la confidencialidad. Tengo que concluir allí arent cualquiera, nadie está utilizando para el comercio, nadie se preocupa por la recepción, o están haciendo lo mejor de una mala situación. Me gusta mucho el programa FutureLink y hasta que esté listo para avanzar hacia programas más sofisticados, me gustaría mantenerlo. Sin embargo, no estoy contento con la recepción. Si alguien está considerando suscribirse al servicio, o ya lo tiene, y quisiera discutirlo conmigo para el oeste de Canadá, daría la bienvenida a sus llamadas o correspondencia. Tal vez alguien tiene algunas sugerencias útiles para mí. Apreciaría cualquier entrada. Ahora puedo ser el único con estos problemas Usando Ensign / Bonneville / CSI Formatos de datos, conversión de datos Frank Seitzinger Puedo usar mi sistema de comercio tan pronto como a las 3:34 PM, después de que los mercados cierren, convirtiendo de mi cotización de Bonneville Machine, desde su formato de datos hasta el formato de datos CSI de Swing Catchers. Utilizo la selección 7 del menú Utility / Edit de Swing Catchers del menú principal. A continuación, pulse la tecla F2 y, a continuación, pulse la tecla F para editar un archivo QMaster. A continuación, seleccione el número de archivo que desea editar. A continuación, simplemente cambie el nombre del archivo para que se ajuste al formato de datos Ensign / Bonneville, para la conversión CSI / Ensign. En el Ensign System Setup Program, asegúrese de cambiar el CSI a su nuevo nombre de archivo. Además, agregue minúscula c al tiempo de actualización histórica, es decir (1545c), para que Ensign pueda convertir datos en formato CSI con su archivo de datos CSI de su elección. Me suscribo al servicio mensual del parámetro-en-disco de Trend Index Trading Co.. Cuando consigo el disco instalo ambos parámetros y los archivos de datos incluidos para la manera fácil de asegurarme que todos mis datos son correctos y tengo los parámetros actuales. PampL Informe sobre Bob Burans Grand Combo System - Mateo Chiang Elijo sólo 17 mercados porque no tuve tiempo para seguir más. De los 17, sólo elijo alrededor de 4-5 para el comercio real. De los 10 mercados restantes que comercios grandes de Combo, hay 3 mercados que no tengo datos sobre: ​​Platino, NYFE, gas sin plomo. Los datos de Cocoas son tan malos, descarté los resultados. Dado que los datos de Génesis no están limpios, y que no sigo los 10 mercados, no intenté corregir ningún error en los archivos de datos. Incluso para los 17 o así que los mercados que sigo, soy inseguro si los datos son bastante limpios. A veces el error es muy obvio y puedo corregirlos diariamente. Otras veces los errores no son tan discernibles, y ni siquiera sé dónde ocurren. Por lo tanto, los resultados de la prueba pueden no ser un verdadero reflejo del rendimiento de los sistemas, pero creo que están cerca. De 60.00 a 80.00 de vuelta a la vuelta de resbalón, y la comisión de 30 turnos redondos es lo que estoy experimentando ahora, porque no comercio que a menudo para obtener una buena atención. He realizado algunas pruebas más hoy y han aparecido con la siguiente lista (que aparece en la parte superior de la página siguiente): Gráfico en copia impresa (NOTA: Estas cifras NO HACEN NINGUNA PREGUNTA para la comisión de amplificación de deslizamiento, que tiene un impacto importante) La excelente investigación realizada por Mike Miller en Bollinger Bands revela cómo un filtro puede utilizarse efectivamente como una forma de hacer que otra metodología funcione aún mejor. En este caso, Mike está usando Bollinger Bands como una forma de evitar algunas operaciones perdidas, evitando operaciones si el precio está fuera de la Banda de Bollinger. La metodología de Mikes parece tener excelentes méritos como una forma de hacer que su sistema funcione mejor. Las técnicas también son aplicables a muchos otros sistemas comerciales. Matthew Chiangs contribución integral y revisión sobre Bob Burans Grand Combo va en gran detalle. Debe haber pasado mucho tiempo trabajando en ello. Por lo que entiendo y han sido dichos por las fuentes muy confiables, Bob Buran es probablemente el vendedor del sistema de negociación del número uno (basado en el volumen de ventas y la cantidad en dólares de ventas, durante el período de tiempo él ha estado vendiendo sistemas) de toda la hora. System Writer / Trade Station puede haber vendido más copias pero no son sistemas de comercio, per se. Vienen bajo la clasificación de tipo Toolbox de Programas, donde el usuario puede diseñar su propio sistema usando el shell de programación. Grand Combo / Trabos es un sistema autónomo que no requiere que el usuario diseñe la metodología o haga modificaciones de algoritmos. Creo que Burans System estuvo a disposición del público por primera vez hace menos de 2 años. De lo que recojo al hablar con numerosos clientes de Bobs y de fuentes muy confiables, un número increíble se han vendido. Es interesante observar que se han escrito muy pocas opiniones sobre la metodología de Burans. Un gran número de comerciantes de productos básicos han comprado Bobs Grand Combo / Trabos, pero muy poco se ha escrito sobre ello. Los lectores de CTCN estarían muy interesados ​​en leer más revisiones de los métodos de Burans. Las observaciones comerciales y las técnicas de stop-loss presentadas por Brian Radke son muy interesantes. Brian dice que volver a entrar en un comercio en la misma dirección, incluso después de haber sido detenido en una pérdida, puede ser muy rentable. Eso parece ser cierto, y de hecho he notado que parece ocurrir a menudo. Sin embargo, un problema con volver a entrar después de una gran pérdida, es el hecho de que muchos comerciantes carecen de la disciplina o el nervio para hacerlo realmente Brians stop-loss metodología podría ser muy valioso. Merece que se haga una investigación exhaustiva para determinar su validez. ¿Alguien sabe por qué Brian está usando un factor de división de 1,8 Brian Radkes en la investigación en profundidad basada en Trident Strategy, revela que ha puesto una tremenda cantidad de tiempo y esfuerzo en la investigación de Trident. Ha compartido con nosotros algunos métodos técnicos muy detallados que pueden hacer que la estrategia Trident funcione mejor. Parece que James Weber pasó mucho tiempo y esfuerzo tratando de que FutureLink funcione correctamente (aparentemente sin éxito). Parece muy sorprendente que Jim diga que le gusta el Programa FutureLink (segundo párrafo del final de su revisión), a pesar de los muchos problemas y grandes agravios que parece haber experimentado. Sin embargo, Jim también afirma que no está contento con la recepción, que por supuesto es el elemento más importante Nota: He experimentado problemas similares relacionados con DTN. El problema más grave fue la pérdida de datos debido a las condiciones climáticas. La capacidad de Frank Seitzingers de convertir a CSI Data Format de Bonneville / Ensign debe ser aplicable a muchos otros programas de software que usan CSI Format. Matthew Chiangs pasó mucho tiempo reuniendo sus detallados informes Grand Combo PampL. No incluyen ningún subsidio para la comisión de amp de resbalón, que desafortunadamente es un factor importante en el comercio de mercancías. Matthew dice que promedia 60-80 deslizamientos y 30 turnos por turno por comisión. Al actualizar los datos de Matthews PampL teniendo en cuenta su desviación (de gama baja) y la deducción de la comisión de 90,00 por comercio, las cifras cambian de la siguiente manera: Total de operaciones 766 X 90,00 por comisión de deslizamiento amp por comercio-68,940.00 deducción. Así, en lugar de Utilidad Neta de 31.857,00, los Beneficios Neto Ajustados se vuelven negativos -37.083,00. Una diferencia significativa Algunos sistemas comerciales sólo deducir 50,00 (en lugar de Matthews recomienda 90,00 / 110,00) por comercio, para la comisión de amp de deslizamiento. Sin embargo, incluso si sólo deducimos 50,00 por comercio por comisión de deslizamiento amp (766 X 50,00-38,300.00), de los beneficios de 31,857.00, todavía llegamos a las ganancias netas negativas de -6.443,00. La exactitud de los informes de Grand Combo PampL presentados por Matthew, no está ni puede ser asegurada. Estoy enviando una copia de este boletín a Bob Buran y le pido que compruebe los informes de PampL para la exactitud y para hacer comentarios, si él desea. Si Bob responde, su respuesta será publicada en el próximo número de CTCN. Nota Especial: Gracias a todos los que han contribuido con el conocimiento de este número de Commodity Traders Club News. Sin ti no sería posible. PD - Recuerde, como una recompensa especial por hacer una sola contribución / presentación al año, recibirá una reducción automática de 50 dólares en su renovación. Las presentaciones pueden ser de cualquier longitud, largas o cortas mecanografiadas, manuscritas o presentadas en un disco. Formal o informal. Por favor, participe compartiendo su información y conocimiento con otros comerciantes. Por favor, haga una contribución sobre sus experiencias, tanto buenas malas amperios con sistemas, servicios, asesores, proveedores de datos y otros productos relacionados con el comercio. La reproducción, copia o publicación de cualquier parte de esta obra más allá de lo permitido por la Sección 107 o 108 de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos, y también las Disposiciones del Tratado Internacional Mundial son ilegales. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 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Please contact us if we publish your comments and you object. Gracias. Copyrightcopy 1993-2016 by Commodity Traders Club News amp WebtradingSynopsis: Use the market reaction to rumors and greed to your favor to help forecast price fluctuations. Divulgación completa del sistema, incluidos los criterios de aplicación y de comercio. Jacket Descripción: Este libro está dedicado a los pocos serios Product Price-Action Researchers que pasan innumerables horas persiguiendo la rima y la razón de la acción del mercado. La búsqueda de la Verdad práctica en el caos de la acción del mercado es verdaderamente un trabajo de amor. Sin embargo, la verdad existe, y con su descubrimiento, sin duda el comercio público en los productos básicos se proscribirá para siempre. Charles L. Lindsay CHAPTER 1 The Story of Trident CHAPTER 2 Price Action Theory CHAPTER 3 The Trident Model CHAPTER 4 Trident Trade Criteria CHAPTER 5 Trident Market Analysis APPENDIX Which Markets Should I Trade How Much Capital Do I Need To Trade Trident If I Miss Trade Entry, Can I Still Take The Trade Does It Matter If I Miss A Swing Do I Really Need B2 And B6 What Is Market Balance And How Does It Work Can Trident Strategy Be Used For Trade Pyramiding Will There Be Additional Trident Developments ADDENDUM Time Trials The Next Decade Trading PerspectiveTrident trading system It is not hard for one to do a bit of good. Charles Lindsay, analista estadounidense, desarrolló un método para identificar el objetivo de un movimiento y los niveles de compra y venta. El método se llama Trident Trading System (TTS) Método de cálculo En primer lugar, es necesario identificar una secuencia de precios particular que llamamos P1-P2-P3 el siguiente gráfico muestra claramente la secuencia donde P1 es un mínimo, P2 un máximo relativo y P3 Un nivel de reacción. Los movimientos P1-P2 y P2-P3 son variaciones de precios definidas, y pueden referirse a gráficos intradía, diarios, semanales, mensuales o anuales. El sistema de Lindsays, cuando P1, P2 y P3 son identificados, intentan identificar el nivel futuro P4 estableciendo una relación general como esta: P1 P4P2 P3. El nivel de P4 es el objetivo del movimiento T (T P4 P2 P3 P1) Este sistema no tiene en cuenta todas las correcciones que conducen a P4 y se basa en observaciones empíricas a lo largo del tiempo. Cuando se establece el objetivo P4, es necesario encontrar un sistema que identifique el nivel de entrada correcto en el mercado. Estrategia de uso Lindsay considera como primer nivel de entrada el resultado de la expresión (P1 P2) / 2. En general, los precios tienden a reaccionar violentamente cerca del retracement de 50 desde el máx. En caso de una tendencia alcista definida, Lindsay sugiere abrir las posiciones largas justo al lado del nivel P1 (P2 P1) / 4. Las consideraciones especulares son obviamente válidas para el mercado bajista. Este sistema considera incluso el Precio Crítico (CP) que es: CP (P3 T) / 2 Si el movimiento de precios no viola el Precio Crítico, ya sea al alza oa la baja, según la orientación de la tendencia principal, es una señal de que el mercado Está a punto de revertir la tendencia Ver también: